阶段 6: 审计与归因复盘

损失归因与绩效审查 (Audit & Attribution)

该阶段将结合实际交易记录进行 Brinson 归因，剥离出由于 Regime 判断失误或选股失误造成的超额收益/亏损，反哺系统。

📉 Brinson 模型归因报告

关联回测: {{ audit_data.backtest_id|default:"未指定" }}

报告编号: {{ audit_data.report_id|default:"未生成" }}

归因方法: {{ audit_data.attribution_method }}

基准收益: {{ audit_data.benchmark_return|floatformat:2 }}%
投资组合收益: {{ audit_data.portfolio_return|floatformat:2 }}%
超额收益: {{ audit_data.excess_return|floatformat:2 }}%

大类资产配置效应 (Allocation Effect): {{ audit_data.allocation_effect|floatformat:2 }}%

底层资产选股效应 (Selection Effect): {{ audit_data.selection_effect|floatformat:2 }}%

交互效应 (Interaction Effect): {{ audit_data.interaction_effect|floatformat:2 }}%

Regime 准确率: {{ audit_data.regime_accuracy|default:0|floatformat:2 }}

🛑 损失溯源 (Loss Source)

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经验教训: {{ audit_data.lesson_learned }}